Browsing by Subject (DDC) 332.6: Investition

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Issue DateTitleInvolved Person(s)
2018Large-scale data-driven financial risk modeling using big data technologyStockinger, Kurt; Heitz, Jonas; Bundi, Nils Andri; Breymann, Wolfgang
5-Sep-2007Leckere Häppchen aus der SchweizMeier, Peter; Dürr, Franziskus
6-Feb-2013Les fonds alternatifs en mouvementAnhorn, Regina
2017Liquid fixed income absolute return strategiesSchwendner, Peter; Gramespacher, Thomas; Pacella Bettoni, Mauro
5-Nov-2005Liquiditätsengpass kann Finanzkrise auslösenMeier, Peter; Lodeiro, Sonia
2022Liquidity commonality in sovereign bond marketsRichter, Thomas Julian
2021Low-volatility strategies for highly liquid cryptocurrenciesKaya, Orcun; Mostowfi, Mehdi
1991Makroökonomisches Umfeld und optimaler Anlagemix : eine Analyse für die Schweiz unter spezieller Berücksichtigung von ImmobilienanlagenBurger, Werner; Meier, Peter
2023Management techniques for value investorsHausmann, Alexis M; Kendzia, Michael J
1996Der Marktprozeß an Aktienbörsen : Bewertungseffizienz und UmverteilungBienert, Horst
2017Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und PortfoliokonstruktionPapenbrock, Jochen; Schwendner, Peter
2020Matrix evolutions : synthetic correlations and explainable machine learning for constructing robust investment portfoliosPapenbrock, Jochen; Schwendner, Peter; Jaeger, Markus; Krügel, Stephan
13-Mar-2021Matrix evolutions : synthetic correlations and explainable machine learning for constructing robust investment portfoliosPapenbrock, Jochen; Schwendner, Peter; Jaeger, Markus; Krügel, Stephan
2010Meilenstein der Anlageberatung : Bestimmung der Asset AllocationHofmann, Roland
2016Mental capabilities, trading behaviour, and asset bubbles : theory and experimentsHefti, Andreas; Heinke, Steve; Schneider, Frederic
2013Messung der Marktliquidität am Beispiel des schweizerischen AktienmarktsBünzli, Simon; Eichenberger, Alexander; Gantenbein, Matthias; Kley, Christoph
2013Minimum-variance portfolios based on covariance matrices using implied volatilities : evidence from the German marketMostowfi, Mehdi; Stier, Caroline
26-Jan-2017Mit neu gemischten Karten ins Hedge-Funds-Jahr 2017Anhorn, Regina; Meier, Peter
2023Model-free hedging of impermanent loss in geometric mean market makersFukasawa, Masaaki; Maire, Basile; Wunsch, Marcus
2-Nov-2021Modelling the macroeconomics of a ‘closing the green finance gap’ scenario for an energy transitionHafner, Sarah; Jones, Aled; Anger-Kraavi, Annela; Monasterolo, Irene