Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Papenbrock, Jochen | - |
| dc.contributor.author | Schwendner, Peter | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T07:55:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-06T07:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1613-6772 | de_CH |
| dc.identifier.uri | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/10238 | - |
| dc.description.abstract | Maschinelle Intelligenz ist heute in der Lage, komplexe Zusammenhänge in Kapitalmarktportfolios zuverlässig zu erfassen und in die Portfoliokonstruktion und -steuerung zu integrieren. Es werden robustere Ergebnisse als mit den traditionellen Ansätzen nach „Markowitz“ und „Risk Parity“ erzielt. Das liegt an einer neuen Qualität im Diversifikations- und Risikomanagementprozess. Zudem lassen sich effiziente, zunehmend digitalisierte Investmentprozesse realisieren. Dies gilt zum Beispiel für Aktien- und Multi-Asset-Portfolios im Bereich Smart Beta, Faktor-Investing und ESG. | de_CH |
| dc.language.iso | de | de_CH |
| dc.publisher | Portfolio-Verlags-Gesellschaft | de_CH |
| dc.relation.ispartof | Portfolio Institutionell | de_CH |
| dc.rights | Licence according to publishing contract | de_CH |
| dc.subject | Smart beta | de_CH |
| dc.subject | Machine learning | de_CH |
| dc.subject | Asset allocation | de_CH |
| dc.subject | Factor investing | de_CH |
| dc.subject.ddc | 332.6: Investition | de_CH |
| dc.title | Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion | de_CH |
| dc.type | Beitrag in Magazin oder Zeitung | de_CH |
| dcterms.type | Text | de_CH |
| zhaw.departement | School of Management and Law | de_CH |
| zhaw.organisationalunit | Institut für Wealth & Asset Management (IWA) | de_CH |
| zhaw.funding.eu | No | de_CH |
| zhaw.issue | 2 | de_CH |
| zhaw.originated.zhaw | Yes | de_CH |
| zhaw.pages.end | 18 | de_CH |
| zhaw.pages.start | 16 | de_CH |
| zhaw.publication.status | publishedVersion | de_CH |
| zhaw.volume | 2017 | de_CH |
| Appears in collections: | Publikationen School of Management and Law | |
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Papenbrock, J., & Schwendner, P. (2017). Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion. Portfolio Institutionell, 2017(2), 16–18.
Papenbrock, J. and Schwendner, P. (2017) ‘Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion’, Portfolio Institutionell, 2017(2), pp. 16–18.
J. Papenbrock and P. Schwendner, “Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion,” Portfolio Institutionell, vol. 2017, no. 2, pp. 16–18, 2017.
PAPENBROCK, Jochen und Peter SCHWENDNER, 2017. Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion. Portfolio Institutionell. 2017. Bd. 2017, Nr. 2, S. 16–18
Papenbrock, Jochen, and Peter Schwendner. 2017. “Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion.” Portfolio Institutionell 2017 (2): 16–18.
Papenbrock, Jochen, and Peter Schwendner. “Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion.” Portfolio Institutionell, vol. 2017, no. 2, 2017, pp. 16–18.
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